牛市套利的原理是什么呢?
牛市套利的原理是近月远月合约之间的之间价差缩小，价差一般由两个不同交割月份间的持有成本决定，它反映着持有成本或储蓄某一商品由某一段时间至另一时间的成本，包括储藏空间，利息与保险费。如果在持有成本没有发生明显变动的情况下，近月远月合约之间的价差大于正常时期，这时候就有了牛市套利的操作空间。
套利的主要套利模式
1、股指期货套利：股指期货市场存在一个价格不合理的特点，而股指期货通常采用这一特点，与股票现货市场或者不同类别的股票指数合约交易，然后赚取其中的差价;
2、商品期货套利：在买卖某一种期货合约的时候，买卖另外一种合约，在某一个时间同时将两种合约平仓，和股指期货的对冲相似;
3、统计套利：是一种风险套利，利用证券价格的历史统计进行的套利，而这个历史统计规则在以后会不会继续存在，就是这种套利的主要风险来源;
4、期权套利：期权是在期货的基础是发展出来的金融工具，它能将权利和义务在金融企业进行划分定价，可以日获得权利的一方在规定的期限拥有决定交易的权利，拥有义务的一方，必须让其实行义务。
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